Cuando se trata de construir una estrategia de trading sólida como una roca, el backtesting es el faro que nos guía a través de la niebla. Sin embargo, hay escollos comunes que debemos sortear para garantizar que los resultados realmente resistan el paso del tiempo. He aquí una hoja de ruta para ayudarnos a navegar:

• Sobreajuste: Este escurridizo error se produce cuando nuestro modelo es un poco demasiado entusiasta, ajustándose perfectamente a los datos del pasado, pero tropezando cuando se enfrenta a nuevos datos. Es como un velocista que se entrena sólo para los 100 metros lisos, pero boquea en una maratón
  
  
• Snooping de datos: Una trampa clásica cuando utilizamos el mismo conjunto de datos para múltiples pruebas. Imagina a un inversor ansioso por elegir la estrategia con mejores resultados, olvidando que podría ser sólo un golpe de suerte, no un ganador fiable
  
  
• Periodo de prueba corto: Si nuestro periodo de backtesting es demasiado corto, puede que no capte suficiente variación del mercado, dejando nuestra estrategia vulnerable. Imagina entrenarse para una maratón en un día soleado sin tener en cuenta que podría llover el día de la prueba
  
  
• Descuidar los costes de transacción: Los costes ocultos como las comisiones de agencia de valores y el deslizamiento pueden roer la rentabilidad de nuestra estrategia. Una estrategia puede ser un campeón en backtesting, pero desmoronarse cuando se enfrenta a la realidad de estos costes adicionales
• Hipótesis de liquidez poco realistas: Ocurre cuando asumimos que podemos comprar o vender cualquier cantidad de activo sin afectar su precio, que viene a ser como asumir que podemos drenar un océano sin afectar el nivel del mar

Recuerda, es crucial sortear estas trampas comunes en el backtesting para asegurar que nuestra estrategia de trading sea lo más robusta y a prueba de futuro posible. ¡Feliz trading!